Stochastic oscillator

Лейн утверждал, что хорошие сигналы поступают, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности или перепроданности, ᴛ.ᴇ. В целом стохастический осциллятор, как и другие виды осцилляторов хорошо работает только на нетрендовом участке рынка. Один из наиболее распространенных видов его использования – установка контрольных уровней. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, показания Stochastic Oscillator ниже 20 означают, что рынок сейчас находится в фазе перепроданности, а показания выше 80, означают, что рынок находится в фазе перекупленности. Основной особенностью нормированных осцилляторов является наличие на их шкале зон перекупленности и перепроданности. При достижении кривой осциллятора этих зон трейдер получает сигнал о том, что акции «перекуплены» или «перепроданы».

стохастический осциллятор

А если повторный пробой происходит после флэта, то, вероятно, движение будет более слабым, но стабильным. Сигнал на продажу формируется, когда осциллятор стохастик сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Если линия %K осциллятора стохастик опускается ниже линии %D, то так же формируется сигнал на продажу. Сигнал на покупку формируется, когда осциллятор стохастик (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Если линия %K осциллятора стохастик поднимается выше линии %D, то так же формируется сигнал на покупку. Как и все технические индикаторы, важно использовать стохастик в сочетании с другими инструментами технического анализа.

В примере с CSCO, быстрый Стохастический осциллятор построен сразу ниже ценового графика. Толстая черная линия представляет %K (быстрый), а тонкая красная линия представляет %D (быструю). Также, называемая импульсной линией, %D (быстрая) является сглаженной версией %K (быстрого). Одним из методов сглаживания данных состоит в применении скользящей средней. Чтобы сглаживать %K (быстрый) и сформировать %D (быструю), к %K (быстрому) была применена простая скользящая средняя с периодом 3.

Другие варианты использования Stochastic Oscillator

В отличие от классического стохастика адаптивный осциллятор максимально точно отображает сигналы на покупку опционов. Для эффективного применения индикатора рекомендуется подробно разобраться с его функциональными возможностями и рассмотреть примеры его успешного применения. Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительно­го положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и миниму­мом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастичес­кий индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диа­пазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней.

Стохастик прекрасен количеством настраиваемых параметров и однозначностью подаваемых сигналов, поэтому с ним обязательно нужно экспериментировать, чтобы получать сигналы высокого качества. Несмотря на свой почтенный возраст, стохастический осциллятор – прекрасное дополнение для любой стратегии. Фильтровать сигналы стохастика с помощью других инструментов технического анализа. Оба индикатора определяют перекупленность и перепроданность. Оба индикатора даже при оптимальных настройках нередко выдают ложные сигналы. Оба индикатора, как правило, работают в паре с другими инструментами.

Основные правила торговли по Стохастику

Начинающим трейдерам я не рекомендую использовать RSI и стохастик вместе. Они оба основаны на измерении динамики цены, поэтому сигналы качественно не будут сильно отличаться. При этом их совместное использование скорее принесет больше путаницы, чем пользы, из-за высокой частоты сигналов этих индикаторов и наличия ложных сигналов. Но говорить о том, что стохастик или RSI лучше или хуже других индикаторов нельзя.

Как правильно описывать корреляционные связи?

Корреляционная связь в численном выражении – это число в диапазоне от -1 до +1. Обозначается буквой «r». Чем выше число (без учета знака), тем корреляционная связь сильнее. Чем ниже численное значение коэффициента, тем взаимосвязь между явлениями и показателями меньше.

Как и обещал, возвращаюсь к пересечению кривых %К и %D. Его анализируют только в зонах перекупленности и перепроданности. На графике зеленой областью отмечен целевой бар, для которого будут рассчитываться показания стохастика. Зеленой линией – самая большая цена за последние 3 свечи.

Бычий сигнал появляется, когда цена формирует более низкий максимум, а Стохастик показывает более высокий максимум. Затем цена разворачивается вверх и откатывается вниз — появляется точка входа в длинную позицию. Сигналы покупки и продажи могут также подаваться, когда %K пересекает выше или ниже %D.

Защитники имеют преимущество до тех пор, пока цена не пересекла уровень в 50 ярдов. Индикатор Stochastic подает сигнал на покупку, если осциллятор (%K или %D) сначала опускается ниже определенного уровня (чаще всего 20), а потом поднимается выше него. Сигнал на продажу поступает, если индикатор сначала поднимается выше определенного уровня (чаще всего 80), а затем опускается ниже него. При бычьей дивергенции цена делает новый минимум, а стохастик при этом устанавливает более высокий минимум, это указывает на слабость действующего тренда и на высокую вероятность роста цены.

Когда %К заходит в эти уровни, возможен разворот тренда или его коррекция. Классическим моментом для открытия ордера на покупку/продажу считается выход этой линии из вышеуказанных зон. Иными словами, продавать следует, как только %К пересек уровень 80 сверху вниз, а покупать — сразу после пересечения быстрой сплошной уровня 20 снизу вверх.

Использование осциллятора стохастик при торговле S&P 500 и EURUSD

Это как раз те ситуации, когда стохастик проводит много времени в зонах перекупленности или перепроданности — то есть в затяжных трендах. Теперь, чтобы усовершенствовать точку входа, применим немного Price Action. Для открытия лонга нам понадобится краткосрочный откат и довольно широкий бар для формирования сигнала. Вдобавок к этому (для сигнала лонг) максимум Мастер Форекс В отзывы сигнального бара будет ниже максимальной цены предыдущих 4-х баров, так же и минимум — ниже минимальной цены предыдущих 4-х баров. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

А вот нахождение в зоне перепроданности, напротив, чаще всего предшествует скорому росту. Для осциллятора стохастик будем использовать минимальные параметры 5, 3, 3, которые позволят получить достаточную плотность сигналов. Цена падает, а кривые %К и %D не справляются с предыдущими минимумами (отметил красными линиями) – это сигнал к развороту вверх. Открываем длинную позицию по аналогии – после пересечения и закрытия сигнальной свечи. Кривая %K пересекает линию %D сверху вниз на уровне чуть выше 80%.

Как видно из графика, несмотря на рост акции, Стохастик показал, что не собирается следовать за трендом. Образовалось расхождение между котировками актива и показаниями индикатора. Здесь сигналом на сделку было пересечение линий индикатора при движении вниз на второй вершине. Существует несколько разновидностей дивергенций, о чём можно прочитать в другой статье «Открытого журнала».

В конце первого торгового дня котировки затормозились и не смогли продолжить рост, хотя восходящий тренд оставался актуальным. Это объясняется тем, что цена уже достаточно сильно выросла (от цены открытия до цены закрытия). Понять это можно, сравнив TR первой свечи с дневного таймфрейма с ATR.

Дивергенции формируются, когда новый ценовой максимум или минимум не подтверждается на индикаторе Stochastic Oscillator. Бычья дивергенция образуется, когда график цены показывает более низкий минимум, но стохастик формирует более высокий минимум. Это показывает ослабление нисходящего импульса, что может предвещать бычий разворот. Нужно отрабатывать сигнал на покупку, когда линия %K поднимается выше линии %D, а сигнал на продажу — когда линия %K опускается ниже линии %D.

Когда медвежий тренд достигает нового минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может свидетельствовать о том, что медведи исчерпали свои силы и назревает бычий разворот. Стохастик входит в состав большинства инструментов технического анализа и используется для определения уровней перекупленности и перепроданности, дивергенций, а также бычьих и медвежьих сигналов. Число периодов может изменяться в соответствии с необходимой чувствительностью индикатора и типами сигналов. Как и в случае с RSI, 14 является наиболее популярным числом периодов. Ниже приведен реальный пример, в котором рабочим таймфреймом является 15-минутный график, а вспомогательным – более старший дневной график.

Второй сигнал – пересечение линии индикатора 50 уровня, что свидетельствует о переходе цены в верхнюю половину диапазона индикатора Stochastic Oscillator. Эффективная торговля возможна только при соблюдении 2 условий для покупки опциона. Индикатор хорошо отображает торговые сигналы независимо от периода ценового графика, однако от торговли по М1 рекомендуется воздержаться, поскольку на этом таймфрейме преобладает рыночный шум. После выполнения этого действия торговую платформу потребуется перезапустить.

Индекс относительной силы против стохастического осциллятора

Таким образом вы защитите себя от массового появления ложных сигналов. Если для стратегии важна высокая частота сигналов, то стоит использовать настройки . Если же на первом месте стоит достоверность сигналов, то оптимальными настройками будет сочетание параметров или . Нельзя также забывать и о правильном выборе типа скользящей для сглаживания. Неплохо срабатывают сигналы на бычий разворот, когда рынок временно перепродан во время восходящего тренда, и бычью коррекцию, когда рынок вышел в зону перепроданности во время нисходящего тренда.

Период %D – необходимую степень сглаживания %K для получения медленного стохастика. Замедление сглаживает основной период %K, воздействуя непосредственно на эту линию. Для небольших таймфреймов, до H1 включительно, рекомендуется использовать параметры или . На четырехчасовых, дневных и старше таймфреймах оптимальными считаются настройки , или .

Как устроен Стохастик

Обычно в окне осциллятора строятся несколько уровней, которые отделяю зону перепроданности и перекупленности, в соответствии с проведенными настройками. Как правило, осцилляторы, как и другие индикаторы технического анализа применяют свинг-трейдеры и среднесрочные трейдеры. Скальперы дейтрейдеры ориентируются на классический технический анализ (прайс экшн), уделяя внимания уровням поддержки и сопротивления, линиям тренда, графическим или свечным паттернам. Подробнее об этом читайте в введении в технический анализ.

стохастический осциллятор

При выходе из зоны перекупленности, %К пересекает %D — сигнал к продаже. По поводу первого недостатка можно добавить, что, хотя сигналы и приходят с некоторым запозданием, они все же поступают быстрее, чем сигналы от трендовых индикаторов, например, MACD. Стоит также отметить, что для медленной версии стохастического аналитического инструмента применяется трехпериодная скользящая средняя от %K-медленного. RSI и стохастик являются осцилляторами импульса, но с заметными различиями между двумя индикаторами. Суть стратегии — открытие позиции на развороте после сильного тренда. Пример торговой стратегии с применением стохастического осциллятора.

Как только осциллятор достиг уровней перекупленности, стоит дождаться развития отрицательной дивергенции и затем пересечение ниже 80. Обычно это требует двойного падения ниже 80 и второе падение является сигналом продажи. Для получения сигнала покупки, стоит дождаться развития положительной дивергенции после движения индикатора ниже 20.

Также, согласно мнению автора, стохастический осциллятор показывает более точные сигналы, когда выходит из зон перекупленности или перепроданности (выше 80 вниз или из зоны ниже 20 вверх). На рисунке выше показана реальная ситуация на графике (акции «Аэрофлота»). В нисходящей тенденции образовался ценовой затор, и Стохастик показал, что цена находится в зоне перекупленности. Дополнительным сигналом выступил тот факт, что котировка упёрлась в уровень сопротивления. Отличным решением в данном случае будет дождаться, когда линии индикатора начнут выходить из зоны перекупленности, и совершить сделку на продажу.

Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя. На дневном чарте фиксируем восходящий долгосрочный тренд. Следовательно, мы будем открывать только длинные позиции.

Stochastic oscillator

Они применяются для того, чтобы спрогнозировать возможный тренд на рынке. В обзоре подробно рассказываем о характеристиках осцилляторов, принципах работы и применении в торговле. Кроме этого, Stochastic Oscillator часто демонстрирует большое количество ложных сигналов при трендовом движении. Но при определении тренда, этот индикатор часто используют при выходах или частичном закрытии позиций в случае с локальными максимумами и локальными минимумами. Индикатор Стохастический осциллятор – индикатор для определения отношения текущей цены закрытия к максимальному или минимальному значению указанного периода.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeSeason Greetings powered by seasongreets
X
0
YOUR CART
  • No products in the cart.